Browsing by Author "OMAY, Tolga"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
Item ZAMAN SERİLERİNDE YAPISAL KIRILMA TESTLERİNİN SİMÜLASYON YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI(2021-10-07) ÇALAMAN, Özge; OMAY, TolgaBir zaman serisinde örneklem boyunca eğim katsayıları, sabit terim ve trend her zaman istikrarlı değildir, politika değişimleri, krizlerden, savaşlardan kaynaklı kalıcı değişimler (yapısal kırılmalar) meydana gelebilir. Yapısal kırılmaları dikkate almadan yapılan regresyon sonuçları gerçek değerleri yansıtmayabilir. Bu çerçevede yapısal kırılmanın doğru tespit edilmesi önem taşımaktadır. Bu tez çalışmasında, zaman serileri verilerinde yapısal kırılmanın tarihini belirleyen testlerin performansları karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda öncelikle yapısal kırılma kavramı açıklanmış, birim kök problemi ile arasındaki etkileşimden bahsedilerek hangi sorunlara yol açtığı ve yapısal kırılma tespitinde sıklıkla kullanılan yöntemler tanımlanmıştır. Daha sonra yapısal kırılma tarihini tespit eden ve sıklıkla kullanılan testlerin teorik açıklamaları verilmiştir. Bu testlerin performansı; değişen varyans, birim kök gibi problemleri içermeyen basit bir seri yaratılarak kırılmanın konumu ve kırılma katsayısı bağlamında simülasyon çalışması ile değerlendirilmiştir. Simülasyon sonuçları, yapısal kırılmanın tarihini belirleyen bazı testlerin performansının incelenen tüm durumlar için zayıf olduğunu bazı testlerin ise kırılmanın konumuna, kırılma büyüklüğüne bağlı karşı hassas olduğunu göstermiştir. Çalışmada Türkiye reel döviz kuru serisinin yapısal kırılmaları belirlenerek Kapetanios (2005) testinin iyi performans sergilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu görgül uygulama ve simülasyon sonuçları beraber değerlendirildiğinde Kapetanios testinin gücü veri yapısına bağlı değişmemektedir.